中国股票市场的季节性异象研究

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《中国股票市场的季节性异象研究》内容有市场有效性理论与股票市场异象、中国股票市场的季节性异象特征、中国股市个股收益横截面上的季节性异象研究、中国股市“日历效应”季节性异象研究、中国股市“冬播、春生、夏歇、秋抢”季节性异象研究等。
书    名
中国股票市场的季节性异象研究
作    者
杨云峰
出版日期
2014年4月1日
语    种
简体中文
ISBN
9787513632003
外文名
Seasonal Anomalies in China's Stock Market
出版社
中国经济出版社
页    数
166页
开    本
16
品    牌
中国经济出版社

中国股票市场的季节性异象研究基本介绍

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中国股票市场的季节性异象研究内容简介

《中国股票市场的季节性异象研究》由中国经济出版社出版。

中国股票市场的季节性异象研究作者简介

杨云峰,男,汉族,1964年5月12日出生于内蒙古呼和浩特市。1985年7月毕业于中山大学数学系数学专业,获理学学士学位。1988年7月毕业于中山大学研究生院应用数学专业,获理学硕士学位。20011年7月毕业于对外经济贸易大学金融学专业,获金融学博士学位。目前供职于内蒙古大学经济管理学院金融系,主要研究方向为金融经济学,金融市场投资分析以及金融工程学。已在《科学管理研究》、《统计与决策》等CSSCI核心学术期刊发表论文6篇。

中国股票市场的季节性异象研究图书目录

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第1章导论
  1.1本书研究背景与意义
  1.2本书研究思路和方法
  1.3本书研究的主要内容
  1.4本书研究发现与结论
  1.5本书的结构安排、创新点与不足之处
  第2章市场有效性理论与股票市场异象
  2.1市场有效性理论
  2.2股票市场异象
  2.3结束语
  第3章中国股票市场的季节性异象特征
  3.1中国股票市场的概况
  3.2股票市场中的季节性市场异象
  3.3季节性异象在中国股票市场上的特征
  3.4结束语
  第4章中国股市个股收益横截面上的季节性异象研究
  4.1问题的提出
  4.2文献回顾
  4.3数据样本全集的选取
  4.4本书使用的模型及研究方法
  4.5个股收益季节性的实证研究
  4.6中国股市股票收益自相关性的检验
  4.7结束语
  第5章中国股市“日历效应”季节性异象研究
  5.1问题的提出
  5.2中国股票市场“周日效应”研究
  5.3中国股票市场“月份效应”研究
  5.4结束语
  第6章中国股市“五月卖出”季节性异象研究
  6.1问题的提出
  6.2文献回顾
  6.3数据样本的描述
  6.4研究所使用的模型
  6.5实证研究结果
  6.6结束语
  第7章中国股市“冬播、春生、夏歇、秋抢”季节性异象研究
  7.1问题的提出
  7.2数据样本的描述
  7.3“冬播、春生、夏歇、秋抢”效应模型
  7.4实证研究结果
  7.5结束语
  第8章总结与展望
  8.1本书的主要工作及结论
  8.2基于研究结论的启示
  8.3不足与展望
  参考文献

  
词条标签:
文化 出版物